Stress test: il 10% delle compagnie europee bocciate in caso di scenario peggiore

“I risultati dei test indicano che il mercato assicurativo europeo è ben preparato per affrontare gli shock”. Lo ha dichiarato l’Eiopa, l’European Insurance and Occupational Pensions Authority, che ha annunciato i risultati del secondo test destinato a verificare la resistenza del settore assicurativo europeo agli shock economici. I test sono stati condotti su 129 tra gruppi (58) e società (71) del comparto, che a fine 2010 secondo l´Eiopa presentava un surplus di capitale complessivo di 425 miliardi di euro. L’Autorità ha valutato la capacità delle compagnie di raggiungere i requisiti minimi di capitale previsti dalle regole di Solvency II nell’ambito di uno scenario avverso, che prevede un deterioramento molto severo delle principali variabili macro-economiche, di uno scenario caratterizzato da uno shock dal lato dei prezzi e di uno supplementare relativo l´esposizione ai titoli di debito sovrani. Nel test in cui è stato ipotizzato un peggioramento della situazione generale, il 10% circa delle società coinvolte, pari a 13 compagnie, non raggiungerebbe i requisiti minimi di capitale previsti dalle nuove normative. Il surplus di capitale dai 425 miliardi iniziali scenderebbe a 275 miliardi (-150 miliardi) ed i test evidenziano un deficit di capitale per le compagnie bocciate rispetto a Solvency II di 4,4 miliardi. L´8% invece, 10 compagnie, non passerebbe la prova in caso di uno choc sui prezzi mentre il 5%, 6 compagnie, sarebbe bocciato in caso di shock sui titolo sovrani. Nel primo caso il surplus di capitale complessivo scenderebbe di 58 miliardi a 367 miliardi e sarebbero necessari capitali freschi per 2,5 miliardi. Quindi nel complesso, come rileva la stessa Eiopa, il settore assicurativo europeo “resta robusto” e l’eventuale deficit di solvibilità complessivo è “moderato rispetto al capitale”.

FONTE: ASSICURA7

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